ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА PYTHON

Показатель Херста (или частные мультифрактальные показатели Херста) — это показатель, который позволяет оценить, насколько случайный временной ряд.С его помощью можно определить фрактальную размерность изменений цены, а также понять, находится ли рыночный тренд в фазе роста или падения.

В языке программирования Python показатель Херста может быть рассчитан с помощью метода кумулятивных сумм. Для этого требуется импортировать библиотеки numpy и pandas:

import numpy as np
import pandas as pd

Далее, необходимо загрузить временной ряд в DataFrame, используя pandas:

df = pd.read_csv('file.csv')
df.head()

Затем, можно определить логарифмическую доходность на каждом шаге:

df['returns'] = np.log(df['price'] / df['price'].shift(1))

Далее, рассчитываем кумулятивную сумму:

df['cum_sum'] = df['returns'].cumsum()

Наконец, мы можем построить график логарифма кумулятивной суммы:

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(df['cum_sum'])
plt.show()

Если показатель Херста больше 0,5, это означает, что временной ряд не является сильно случайным и на нем можно обнаружить стойкие тренды. Если показатель Херста меньше 0,5, это означает, что временной ряд более случайный и тренды в нем менее стойкие.